Статьи
There is no translation available.

Целью данной работы является исследование фондового рынка методом нормированного размаха (R/S analysis) на предмет фрактального формирования временных данных. В работе данный метод применяется на временных рядах, рассчитывается показатель Херста и делаются выводы относительно полученных результатов. Метод нормированного размаха позволяет провести анализ разных временных рядов на финансовых рынках, и тем самым оценить риск любого актива.